Die wichtigste Formel, die ein Trader kennen sollte! 💯
Ganz ehrlich, diese Formel ist aus unserer Sicht sicherlich eine der wichtigsten, wenn man im Trading erfolgreich sein möchte. Mal eine Frage, bevor wir ins Eingemachte gehen. Bereit?
Wie profitabel seid ihr im Trading oder beim Investieren?!
Bevor ihr weiterlest, was würdet ihr darauf antworten? Ja genau, die Antwort wäre sicherlich oberflächlich und würde euer wirkliches Trading oder Investieren nicht richtig und korrekt wiederspiegeln.
Viele Trader stürzen sich beim Thema Trading einfach und ohne sich große Gedanken zu machen direkt ins Geschehen und fokussieren sich oft auf das, was sie gewinnen könnten, statt auf das, was sie verlieren könnten. Grundsätzlich ja ein positives Mindset, aber dennoch sollte man, wie auf einer Autobahn Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen haben, damit man sicher in der Spur bleibt und den Weg vernünftig fahren kann.
Diese Vorbereitung auf das knallharte Geschäft im Trading wird aber häufig nicht gemacht und dabei übersehen aus unserer Sicht der Hauptteil der Trader ein entscheidendes Konzept im Trading:
Ja, genau, den Erwartungswert. 🎯
Der Erwartungswert ist das zentrale Element, das darüber entscheidet, ob dein Tradingverhalten langfristig profitabel sein kann oder nicht. Er ist im Grunde eine mathematische Berechnung, die dir aufzeigt, was du durchschnittlich pro Trade verdienen oder verlieren wirst. Stellen wir uns das Ganze wie eine Wettervorhersage für dein Tradingkonto vor – es hilft dir zu entscheiden, ob du lieber draußen im Markt „spielen“ oder dich besser zurückziehen solltest. 🌦️
Was ist der Erwartungswert? 🤔
Der Erwartungswert im Trading wird durch die folgende Formel berechnet:
Ein Beispiel aus der Praxis! 🤓
Tasten wir uns einmal mit einem recht einfachen, aber positiven Beispiel aus der Praxis an diese Formel heran. Ja, wir wissen, das Formeln an den Matheunterricht aus der Schule erinnern. 🚽
Abscheulich, aber in diesem Fall macht es durchaus Sinn, diese Formel zu verstehen und wirklich etwas fürs (Trading-)Leben zu lernen. Was man vom Hauptteil des Matheunterrichts sicherlich nicht wirklich behaupten kann, oder?! 😆
(Trefferquote * durchschnittlicher Gewinn)
Die Idee ist einfach: Du multiplizierst zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Trade gewinnst (Trefferquote), mit dem durchschnittlichen Gewinn, den du pro erfolgreichem Trade erzielst. Soweit nachvollziehbar?
Ein konkretes Beispiel: (Trefferquote * durchschnittlicher Gewinn)
Du hast du eine Trefferquote von sagenhaften 50%. Das ist schon recht gut. Sprich du gewinnst jeden zweiten Trade. Mit jedem gewonnenen Trade hast du durchschnittlich 1.000 EUR verdient. Somit fügst du in die Formel (0,5 * 1.000), was zum Ergebnis von 500 EUR führt. Schon mal ein gutes Ergebnis…
So, das war der erste Teil der Formel. Da du aber “nur” jeden zweiten Trade gewinnst, müssen wir uns die gemachten Verluste genauer anschauen.
(Verlustquote * durchschnittlicher Verlust)
Von dem Wert (Trefferquote * durchschnittlicher Gewinn) – sprich den 500 EUR – ziehst du nun die Verlustquote und den durchschnittlichen Verlust pro Trade ab. Die Verlustquote in diesem Fall zu berechnen ist einfach, da wir eine 50% Trefferquote haben, haben wir eine 50% Verlustquote.
Der durchschnittliche Verlust liegt in diesem Fall bei 500 EUR pro Trade. Somit fügst du in die Formel (0,5 * 500), was zum Ergebnis von 250 EUR führt.
Das Ergebnis
Das Ergebnis dieser Formel zeigt dir, wie viel du im Durchschnitt pro Trade gewinnen oder verlieren kannst. Solange der Erwartungswert größer als Null ist, bedeutet das, dass deine Strategie auf lange Sicht profitabel ist. 📈
In diesem Fall geben wir nun final folgende Berechnungen ein:
(0,5 * 1.000,00 EUR) – (0,5 * 500,00 EUR) = 500,00 EUR – 250,00 EUR = 250,00 EUR > 0
Das bedeutet, dass du im Durchschnitt 250,00 Euro pro Trade verdienst. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass deine Strategie profitabel ist und auf lange Sicht funktionieren kann! 💪
Warum ist der Erwartungswert so wichtig? 🔍
Stell dir Trading als ein Spiel vor, das immer wieder gespielt wird. Dabei ist es wichtig, dass du einen Vorteil hast – ähnlich wie ein Casino. Wenn du langfristig im Spiel bleiben und Gewinn machen willst, brauchst du eine Strategie mit einem positiven Erwartungswert.
Selbst wenn du einige Trades verlierst, wirst du auf lange Sicht im Gewinn sein, solange die Gewinne aus den erfolgreichen Trades die Verluste übersteigen.
Wie berechnest du deinen eigenen Erwartungswert? 📊
- Ermittle die Trefferquote: Die Trefferquote ist die Anzahl der erfolgreichen Trades geteilt durch die Gesamtanzahl der Trades. Wenn du z.B. 50 von 100 Trades gewinnst, ist deine Trefferquote 50%.
- Ermittle die Verlustquote: Die Verlustquote ist die Anzahl der verlorenen Trades geteilt durch die Gesamtanzahl der Trades. In unserem Beispiel wäre das 50 von 100, also 50%.
- Berechne den durchschnittlichen Gewinn: Addiere alle Gewinne aus deinen erfolgreichen Trades und teile sie durch die Anzahl der erfolgreichen Trades.
- Berechne den durchschnittlichen Verlust: Addiere alle Verluste aus deinen verlorenen Trades und teile sie durch die Anzahl der verlorenen Trades.
- Setze diese Werte in die Formel ein: Berechne den Erwartungswert.
Was bedeutet das für dich als Trader? 🏦
Mit dem Verständnis des Erwartungswerts kannst du deine Strategie bewusst optimieren und sicherstellen, dass du eine mathematisch fundierte Grundlage hast, um erfolgreich zu sein.
Es ist wichtig zu verstehen, dass es im Trading nicht nur darum geht, möglichst viele Trades zu gewinnen, sondern dass auch die Höhe der Gewinne und Verluste eine Rolle spielt.
Ein Trader mit einer geringeren Trefferquote kann immer noch profitabel sein, wenn seine durchschnittlichen Gewinne die durchschnittlichen Verluste deutlich übersteigen.
Künftig kannst du Verluste auch positiv sehen! Glaubt ihr nicht? Wenn du einen Trade mit einem geringeren Verlust realisierst, weil du den Stopp im Rahmen des Trademanagements nachgezogen hast, verbesserst du deinen Erwartungswert, da du damit die durchschnittlichen Verluste senkst. Gut, oder?
Ein Beispiel: Wenn ein Trader eine Trefferquote von nur 40% hat, aber seine Gewinne im Durchschnitt dreimal so hoch sind wie seine Verluste, könnte er auf lange Sicht trotzdem profitabel sein. Es kommt also auf die richtige Balance an – und darauf, eine Strategie zu entwickeln, die eine positive Erwartung bietet. ⚖️
Wie sagte ein weiser Trader einst: „Es geht nicht darum, jeden einzelnen Trade zu gewinnen, sondern auf lange Sicht mehr zu gewinnen als zu verlieren.“
Deshalb ist es entscheidend, nicht nur auf einzelne Trades zu schauen, sondern das große Ganze im Blick zu behalten und eine solide Strategie zu verfolgen, die auf einem positiven Erwartungswert basiert.
Ein paar Tipps, um den Erwartungswert zu verbessern:
Diszipliniertes Risikomanagement: Begrenze deine Verluste, um deine durchschnittlichen Verluste niedrig zu halten.
Optimierung der Gewinnstrategien: Finde Wege, um deine durchschnittlichen Gewinne zu maximieren, indem du beispielsweise Gewinne laufen lässt.
Regelmäßige Überprüfung der Strategie: Analysiere deine Trades und passe deine Strategie an, um die Trefferquote zu verbessern.
Denkt immer daran, dass das Ziel ist, langfristig im Spiel zu bleiben und erfolgreich zu sein. Lasst euch von kurzfristigen Verlusten nicht entmutigen und behaltet den Fokus auf eurer Strategie.
Wie sagt man so schön: Die Praxis lehrt besser als die Theorie, also probiert euch doch gerne einmal selbst im Bereich Erwartungswert aus. ✍️
Wir wünschen euch viel spaß dabei!
Eure Chartexperten
💡 Hinweis
⚠️ Dies ist keine Anlageberatung im Sinne des WpHG! Sämtliche Inhalte dienen einzig der Information und spiegeln ausschließlich unsere subjektive, persönliche Meinung wider. Leser sind ausdrücklich aufgefordert, sich zu den Inhalten eine eigene Meinung zu bilden und ggf. professionelle Beratung aufzusuchen.
👨⚖️ Hinweis zur Urheberrechtsverletzung: Bitte beachtet, dass die Vervielfältigung oder das Kopieren unseres Contents strengstens untersagt ist. Alle Inhalte, einschließlich Texte, Grafiken und Daten, sind urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Jegliche Form der unautorisierten Nutzung, Verteilung oder Reproduktion dieser Materialien wird rechtlich verfolgt. Wir setzen uns dafür ein, unsere geistigen Eigentumsrechte zu schützen und danken euch für euer Verständnis und eure Kooperation.
